خيارات التداول سترادل

امتطى.
ما هو "سترادل"
و سترادل هي إستراتيجية الخيارات التي يحتل فيها المستثمر موقعا في كل من المكالمة ويضع بنفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، ويدفع كلا الأقساط. وتسمح هذه االستراتيجية للمستثمر بتحقيق ربح بغض النظر عما إذا كان سعر األمان يرتفع أو ينخفض، على افتراض أن سعر السهم يتغير إلى حد ما.
كسر "سترادل"
ميكانيكا سترادل والخصائص.
مفتاح إنشاء موقف طويل المدى هو شراء خيار مكالمة واحدة وخيار واحد وضع. يجب أن يكون لكل الخيارين نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا تم شراء أسعار مخالفة غير مطابقة، يعتبر الموقف بعد ذلك بمثابة خنق، وليس سترادل.
مواقف متداخلة طويلة لها ربح غير محدود ومحدودية المخاطر. إذا استمر سعر الأصل الأساسي في الزيادة، فإن الربح المحتمل غير محدود. إذا كان سعر الأصل الأساسي يذهب إلى الصفر، فإن الربح سيكون سعر الإضراب ناقصا الأقساط المدفوعة للخيارات. في كلتا الحالتين، الحد الأقصى للمخاطر هو التكلفة الإجمالية للدخول في الموقف، وهو سعر خيار المكالمة بالإضافة إلى سعر الخيار وضع.
يتم احتساب الربح عند زيادة سعر الأصل الأساسي من خلال:
الربح (أعلى) = سعر الأصل الأساسي - سعر الإضراب لخيار المكالمة - صافي الأقساط المدفوعة.
ويعطى الربح عندما ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي عن طريق:
الربح (أسفل) = سعر الإضراب لخيار الشراء - سعر الأصل الأساسي - صافي الأقساط المدفوعة.
إن الخسارة القصوى هي إجمالي صافي الأقساط المدفوعة بالإضافة إلى أي عمولات تجارية. تحدث هذه الخسارة عندما يساوي سعر الأصل الأساسي سعر الإضراب للخيارات عند انتهاء الصلاحية.
هناك نوعان من نقاط التعادل في موقف سترادل. الأولى، والمعروفة باسم نقطة التعادل العليا، تساوي سعر الإضراب لخيار المكالمة بالإضافة إلى صافي الأقساط المدفوعة. أما النقطة الثانية، وهي نقطة التعادل الأدنى، فتساوي سعر الإضراب لخيار الخيار أقل من الأقساط المدفوعة.
مثال سترادل.
ويبلغ سعر السهم في 50 $ للسهم الواحد. يتم تسعير خيار الاتصال مع سعر الإضراب من $ 50 في 3 $، ويتم تسعير خيار مع نفس سعر الإضراب أيضا في 3 $. المستثمر يدخل في سترادل من خلال شراء واحدة من كل خيار.
وسيستفيد المركز عند انتهاء الصلاحية إذا كان سعر السهم أعلى من 56 دولارا أو أقل من 44 دولارا. يحدث الحد الأقصى للخسارة 6 $ إذا بقي السهم بسعر 50 $ عند انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم في 65 $، فإن موقف الربح:

الخيار سترادلز واستراتيجية سترادل.
الخيار سترادلز - استراتيجية سترادل هي استراتيجية الخيار الذي يقوم على شراء كل من الدعوة ووضع الأسهم. لاحظ أن هناك أشكال مختلفة من سترادلز، ولكننا سوف تغطي فقط استراتيجية سترادل الأساسية.
لبدء خيار سترادل، ونحن شراء شراء ووضع الأسهم مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية وسعر الإضراب. على سبيل المثال، سنبدأ شركة سترادل لشركة أبك عن طريق شراء 20 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في 20 حزيران (يونيو) بالإضافة إلى طرح بقيمة 20 دولارا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) في حزيران (يونيو). الآن لماذا نريد لشراء كل من دعوة ووضع؟ المكالمات هي ل عندما تتوقع السهم لترتفع، و بوتس ل عندما كنت تتوقع السهم إلى النزول، أليس كذلك؟
في عالم مثالي، نود أن تكون قادرة على التنبؤ بوضوح اتجاه الأسهم. ومع ذلك، في العالم الحقيقي، فإنه من الصعب جدا. من ناحية أخرى، فإنه من الأسهل نسبيا التنبؤ بما إذا كان الأسهم سوف تتحرك (دون معرفة ما إذا كان التحرك صعودا أو هبوطا). ومن طرق التنبؤ بالتذبذب استخدام المؤشر التقني المسمى بولينجر باندز.
على سبيل المثال، تعلم أن التقرير السنوي لشركة أبك سيصدر هذا الأسبوع، ولكن لا أعرف ما إذا كانت ستتجاوز التوقعات أم لا. هل يمكن أن نفترض أن سعر السهم سيكون متقلبا جدا، ولكن لأنك لا تعرف الأخبار في التقرير السنوي، لن يكون لديك فكرة أي اتجاه السهم سوف تتحرك. وفي مثل هذه الحالات، سيكون من الجيد اعتماد استراتيجية قائمة على الخيارات.
إذا كان سعر السهم يطلق النار على ما يصل، وسوف تكون الدعوة الخاصة بك وسيلة في المال، ووضع الخاص بك سيكون لا قيمة له. إذا كان السعر ينهار، وضع الخاص بك وسوف تكون وسيلة في المال، وسوف نداء الخاص بك لا قيمة له.
هذا هو أكثر أمانا من شراء إما مجرد دعوة أو مجرد وضع. إذا كنت قد اشتريت مجرد خيار من جانب واحد، والسعر يذهب بطريقة خاطئة، وكنت تبحث في ربما يفقد الاستثمار قسط بأكمله. في حالة سترادلز، سوف تكون آمنة في كلتا الحالتين، على الرغم من أنك تنفق أكثر في البداية منذ لديك لدفع أقساط كل من الدعوة ووضع.
دعونا ننظر إلى مثال رقمي. ل شيز الأسهم، دعونا نتصور سعر السهم يجلس الآن في 63 $. هناك أنباء أن دعوى قضائية ضد شيز ستختتم غدا. بغض النظر عن نتيجة الدعوى، وانت تعرف أنه سيكون هناك تقلب. إذا فازوا، فإن السعر يقفز. إذا فقدوا، فسوف ينخفض ​​السعر.
لذلك نقرر الشروع في استراتيجية سترادل على الأسهم شيز. قررنا شراء مكالمة 65 $ و 65 $ وضع على شيز، 65 $ كونها أقرب سعر الإضراب إلى سعر السهم الحالي من 63 $. قسط للدعوة (وهو $ 2 خارج من المال) هو 0.75 $، وقسط لوضع (الذي هو $ 2 في المال) هو $ 3.00. وبالتالي فإن مجموع الاستثمار الأولي هو مجموع كل من الأقساط، وهو 3.75 $.
سريع إلى الأمام 2 أيام. فاز شيز المعركة القانونية! المستثمرون أكثر ثقة من الأسهم ويقفز السعر إلى 72 $. و $ 65 دعوة الآن $ 7 في المال و قسطه الآن $ 8.00. و $ 65 وضع الآن طريقة الخروج من المال وقسطه الآن $ 0.25. إذا قمنا بإغلاق كلا الموضعين وبيع كلا الخيارين، فإننا سوف نقد في $ 8.00 + $ 0.25 = 8.25 $. هذا هو ربح $ 4.50 على موقعنا الأولي $ 3.75 الاستثمار!
دعونا ننظر إلى هذا في شكل جدول:
بالطبع، كنا يمكن أن يكون مجرد اشترى خيار المكالمة الأساسية وحصل على ربح أكبر. لكننا لم نكن نعرف أي اتجاه سيذهب سعر السهم. إذا شيز فقدت المعركة القانونية، وكان الثمن قد انخفض 10 $، مما يجعل لدينا دعوة لا قيمة لها وتسبب لنا أن تفقد استثمارنا بأكمله. استراتيجية سترادل هي أكثر تحفظا وسوف تستفيد ما إذا كان السهم يذهب صعودا أو هبوطا.
إذا كانت سترادلز جيدة جدا، لماذا لا الجميع استخدامها لكل الاستثمار؟ فإنه يفشل عندما لا يتحرك سعر السهم. إذا كان سعر السهم يحوم حول السعر الأولي، فإن كلا من الدعوة ووضع لن يكون ذلك بكثير في المال.
وعلاوة على ذلك، كلما كان أقرب إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، وأقساط أرخص هي. أقساط الخيار لها قيمة الوقت المرتبطة بها. وبالتالي فإن خيار انتهاء هذا الشهر سيكون قسط أرخص من خيار مع نفس سعر الإضراب تنتهي في العام المقبل. لذلك في حالة عدم تحرك سعر السهم، فإن أقساط كل من المكالمة والبيع سوف تتحلل ببطء، ونحن قد ينتهي في نهاية المطاف خسارة نسبة كبيرة من استثماراتنا. وخلاصة القول هي: من أجل أن تكون استراتيجية الخيار خيار مربحة، يجب أن يكون هناك تقلب، وحركة ملحوظة في سعر السهم.
يمكن للمستثمر أكثر تقدما قرص سترادلز لخلق العديد من الاختلافات. يمكنهم شراء كميات مختلفة من المكالمات ويضع مع أسعار الإضراب مختلفة أو تواريخ انتهاء الصلاحية، وتعديل سترادلز لتناسب استراتيجياتها الفردية والتسامح المخاطر. وهذا يتجاوز نطاق هذا الدليل.
مواضيع أخرى في هذا الدليل.
مواضيع أخرى في هذا الدليل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2004 - 2017 دليل تداول الخيارات. كل الحقوق محفوظة.

الخيار سترادل (طويل سترادل)
إن المدى الطويل، المعروف أيضا باسم سترادل شراء أو ببساطة "سترادل"، هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من وضع ودعوة لنفس المخزون الأساسي، ضرب السعر وتاريخ انتهاء الصلاحية.
خيارات المدى الطويل هي أرباح غير محدودة، استراتيجيات تداول خيارات المخاطر المحدودة التي يتم استخدامها عندما يعتقد تاجر الخيارات أن الأوراق المالية الأساسية سوف تواجه تقلبات كبيرة في المدى القريب.
غير محدود الربح المحتملة.
من خلال وجود مراكز طويلة في كل من خيارات الدعوة ووضع، يمكن سترادلز تحقيق أرباح كبيرة بغض النظر عن الطريقة التي يرأسها سعر السهم الأساسي، شريطة أن تكون هذه الخطوة قوية بما فيه الكفاية.
وفيما يلي صيغة حساب الربح:
الحد الأقصى للربح = الربح غير محدود المحقق عند سعر الأساس> ضربة سعر المكالمات الطويلة + صافي قسط المدفوع أو سعر الكامنة دليل الخيارات.
استراتيجيات محايدة.
استراتيجيات الخيارات.
الباحث عن استراتيجيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

خيارات التداول سترادل
استراتيجية الخيار سترادل هي استراتيجية تداول الخيارات المحايدة التي تنطوي على إما شراء نفس الدعوة سعر الاستدعاء بالضبط ووضع أو بيع بالضبط نفس الدعوة سعر الإضراب ووضع أمن معين معين.
والفرق الرئيسي بين الأحرف المتداخلة والخنق، هو أن الأشرطة المتداخلة تنطوي دائما على شراء / بيع المكالمات وتضع بنفس سعر الإضراب، حيث أن الخنق ينطوي على نداء مختلف ويضع أسعار الإضراب التي هي أبعد من المال.
ملاحظة: غالبا ما يتم تداول المتداخلة في المال أو على مقربة منه، ولكن لا يجب أن يكون بالضرورة.
سترادلز ديك أشكال مختلفة.
(انقر على كل رسم بياني للحصول على أمثلة مفصلة وتفسيرات)
كيفية تداول استراتيجية الخيار سترادل.
-شراء مكالمة واحدة (نفس سعر الإضراب)
-شراء 1 وضع (نفس سعر الإضراب)
-Sell 1 مكالمة (نفس سعر الإضراب)
-Sell 1 وضع (نفس سعر الإضراب)
لماذا التجارة سترادلز؟
والمنطق وراء تداول طول طويل مقابل سترادل قصيرة يختلف تماما. بالنسبة للقصيرة القصيرة، فإنك تريد بشكل مثالي قدر الإمكان من الحركة والتوسع قدر الإمكان.
ومع ذلك، بالنسبة لطول طويل، فإنك تريد بشكل مثالي أكبر قدر ممكن من الحركة والتوسع في التذبذب. ويرجع ذلك إلى أن طول طويل يتكون من خيارات طويلة، والتي تفضل التوسع التقلب. خيارات قصيرة، والتي هي ما يمثل قصيرة المدى، لا تفضل التوسع التقلبات.
المخاطر مع سترادلز.
من المهم جدا أن نلاحظ أن المدى القصير هو أكثر خطورة بكثير من سترادل طويلة. إن المكالمة القصيرة والقصيرة في المدى القصير حساسة لتوسع التذبذب وتحركات الأسعار البرية لأعلى أو لأسفل. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن الحد الأقصى الخسارة الهبوطية ل سترادل قصيرة محدودة نظريا في الصفر، وفقدان رأسا على عقب غير محدود من الناحية النظرية. وعلى الرغم من أن الخسارة الهبوطية توج عند الصفر، فإن ذلك سيكون خسارة شديدة جدا.
الخطر الوحيد مع امتداد طويل هو قسط تنفق على كل من المكالمة الطويلة وطويلة وضع. هذا هو.
ماذا عن ثيتا (الوقت) تسوس؟
ل سترادلز قصيرة، ثيتا الاضمحلال هو مفيد. مع مرور الوقت حتى انتهاء الصلاحية، وسيتم تسعير قسط من المكالمة القصيرة ووضع الخيارات.
ل سترادلز طويلة، ثيتا الاضمحلال ليست مفيدة. لأن طولا طويلا ينطوي على شراء خيارين، وهذان الخياران الطويلان سيكونان عرضة لإضمحلال قسط كما نهج انتهاء الصلاحية.
كسب المال مع سترادلز.
واحدة من الطرق الأكثر شيوعا لكسب المال مع سترادلز هو برونوستيكاتينغ بشكل صحيح نتيجة حدث ثنائي. يبدو مستحيلا؟
التفكير في هذا. لنفترض أنه يوم الاثنين والأوراق المالية شيز في انتظار موافقة ادارة الاغذية والعقاقير لدواء جديد، وسيتم الافراج عن النتائج يوم الاربعاء. إذا حصلوا على الموافقة، سوف شيز ترتفع. إذا تم رفض الموافقة، سوف شيز دبابة. على الأقل، تلك الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها.
ومن المرجح أن يكون صناع السوق وغيرهم من المشاركين في السوق على بينة من الحدث الثنائي في انتظار، لذلك من المرجح أن تتزايد التقلبات في الخيارات.
هناك طريقتان يمكنك تشغيل حدث مثل هذا باستخدام استراتيجية الخيار سترادل. إما أن السوق هو التسعير في الكثير من التقلبات وكبيرة جدا من حركة السعر، أو أنه 's التسعير في تقلبات ضئيلة جدا وقليلة جدا من التحرك السعر.
إذا كنت تعتقد أن رد فعل على نتائج ادارة الاغذية والعقاقير سيكون لها تأثير ضئيل على سعر السهم الحالي، وكنت ترغب في وضع سترادل قصيرة. إذا كنت تعتقد أن السوق سيكون لها رد فعل ضخم، قبيح، وعنيف لنتائج ادارة الاغذية والعقاقير، وكنت ترغب في وضع سترادل طويلة.
ما يعني الخيار سترادل.
في الأساس، التجار الذين إما وضع سترادلز طويلة أو قصيرة يقولون هذا: & # 8220؛ لا & # 8217؛ ر معرفة ما إذا كان السوق سوف تتحرك صعودا أو هبوطا. & # 8221؛
يقول المتداولون على المدى القصير، & # 8220؛ السوق قد تتحرك صعودا أو هبوطا قليلا ولكن، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أن السوق لن تتحرك هذا بكثير على الإطلاق. & # 8221؛
يقول متعاملون طويلون، & # 8220؛ أعتقد أن السوق سوف يتحرك بقوة في اتجاه واحد؛ أنا فقط لا & # 8217؛ ر معرفة أي اتجاه. & # 8221؛
الوظائف ذات الصلة:
إستراتيجية خيار سترادل قصيرة هي استراتيجية الخيارات المحايدة التي تستفيد من تقلص التقلب، تسوس ثيتا، وقاصر حتى أو.
إن إستراتيجية خيار المدى الطويل هي إستراتيجية الخيارات المحايدة التي تستفيد من الزيادات في التقلب و أعلى أو أعلى.
استراتيجية الخيار خنق قصيرة هي استراتيجية الخيارات المحايدة التي تستفيد من تقلص التقلب وتسوس ثيتا. خنق قصير يمكن.
إستراتيجية خيار الخنق الطويل هي إستراتيجية تداول الخيارات المحايدة ذات المخاطر المحدودة التي تستفيد من إما.

كيف يمكننا التجارة الخيار الخيار استراتيجية.
بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية استراتيجية الخيار سترادل طويلة، بل هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من وضع والدعوة على نفس الأساسية والضربة وانتهاء الصلاحية. التجارة لديها مخاطر محدودة (وهو الخصم المدفوع للتجارة) واحتمالات الربح غير محدودة. إذا كنت تشتري ضربات مختلفة، وتسمى التجارة خنق.
كيف سترادلز جعل أو تفقد المال.
وهناك استراتيجية طويلة سترادل الخيار هو فيغا إيجابية، غاما إيجابية و ثيتا التجارة السلبية. وهو يعمل على أساس أن كلا من الدعوة ووضع الخيارات لديها إمكانات الربح غير محدود ولكن خسارة محدودة. إذا لم يتغير شيء وسهم مستقر، فإن الخيار سترادل تفقد المال كل يوم بسبب تسوس الوقت، وسوف تسارع الخسارة ونحن نقترب من انتهاء الصلاحية. أما بالنسبة لكسب المال، فإن أحد الأمرين (أو كليهما) يجب أن يحدث:
1. الأسهم لديها للتحرك (بغض النظر عن أي اتجاه).
2. إيف (التقلب الضمني) يجب أن تزيد.
في حين أن ساق واحدة من الخسائر في حدود تصل إلى الحد الأقصى لها، فإن الساق الأخرى لا تزال تكسب طالما أن الأسهم الأساسية ترتفع، مما أدى إلى الربح الإجمالي. عندما يتحرك السهم، واحدة من الخيارات سوف تكسب قيمة أسرع من الخيار الآخر سوف تفقد، وبالتالي فإن التجارة الشاملة كسب المال. إذا حدث ذلك، يمكن أن تكون الصفقة قريبة قبل انتهاء الربح.
في كثير من الحالات يمكن زيادة الرابع أيضا أن يحقق مكاسب لطيفة لأن كلا الخيارين سوف تزيد في القيمة نتيجة لزيادة إيف.
عند استخدام إستراتيجية خيار سترادل.
سترادلز هي استراتيجية جيدة لمتابعة إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سوف تتحرك بشكل كبير، ولكن غير متأكد من أي اتجاه. حالة أخرى إذا كنت تعتقد أن الرابع من الخيارات سوف تزيد - على سبيل المثال، قبل حدث كبير مثل الأرباح. شرحت هذه الاستراتيجية الأخيرة في بلدي البحث عن المادة ألفا استغلال الأرباح المرتبطة ارتفاع التقلب. رابعا عادة ما يزيد بشكل حاد قبل أيام قليلة من الأرباح، وينبغي أن تعوض الزيادة ثيتا السلبية. إذا تحرك السهم قبل الأرباح، يمكن بيع الصفقة من أجل الربح أو تدحرجت إلى إضرابات جديدة. هذا هو واحد من استراتيجياتي المفضلة التي نستخدمها في محفظة نموذج ستيديوبتيونس لدينا.
ويريد كثير من التجار شراء سترادلز قبل الأرباح والاحتفاظ بها من خلال الأرباح على أمل اتخاذ خطوة كبيرة. في حين أنه يمكن أن تعمل في بعض الأحيان، شخصيا أنا لم يعجبني عقد سترادلز من خلال الأرباح. والسبب هو أن الخيارات مع مرور الوقت تميل إلى الإفراط في التحرك المحتمل. وتتعرض هذه الخيارات للتذبذب الهائل في اليوم التالي لإعلان الأرباح. في معظم الحالات، هذا الانخفاض يمحو معظم المكاسب، حتى لو كان السهم قد تحرك كبير.
اختيار الإضرابات وانتهاء الصلاحية.
وأود أن تبدأ التجارة كما دلتا محايدة قدر الإمكان. ويحدث ذلك عادة عندما يتداول السهم بالقرب من الإضراب. إذا بدأ السهم في التحرك من الإضراب، وسوف عادة لفة التجارة للبقاء دلتا محايدة. المتداول ببساطة يساعدنا على البقاء دلتا محايدة. في حال لم تكن لفة ويستمر السهم تتحرك في نفس الاتجاه، هل يمكن أن يكون في الواقع مكاسب أعلى. ولكن إذا عكس السهم، وسوف تكون في وضع أفضل إذا كنت تدحرجت.
وعادة ما حدد انتهاء الصلاحية أسبوعين على الأقل من الأرباح، للحد من ثيتا السلبية. وعلاوة على ذلك انتهاء، وأكثر تحفظا التجارة. الذهاب مع انتهاء أقرب يزيد من كل من خطر (ثيتا السلبية) والمكافأة (غاما إيجابية). إذا كنت تتوقع السهم للتحرك، والذهاب مع انتهاء أقرب قد يكون أفضل التجارة. ارتفاع غاما الإيجابية يعني مكاسب أعلى إذا تحرك السهم. ولكن إذا لم يفعل ذلك، سوف تحتاج أكبر الرابع ارتفاع لتعويض ثيتا السلبية. في بيئة منخفضة رابعا، يميل مزيد من الانتهاء إلى تحقيق نتائج أفضل.
سترادلز يمكن أن يكون رخيصة البجعة السوداء التأمين.
نحن نرغب في التداول على نطاقات ما قبل الربح / الخنق في محفظة ستيديوبتيونس لدينا لعدة أسباب.
أولا، المخاطر / المكافأة جذابة جدا. هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة:
السيناريو 1: الزيادة الرابعة ليست كافية لتعويض ثيتا السلبية والسهم لا يتحرك. في هذه الحالة التجارة على الأرجح ستكون خاسرة صغيرة. ومع ذلك، بما أن ثيتا سيتم تعويضها جزئيا على الأقل من خلال الارتفاع الرابع، من المرجح أن تكون الخسارة في نطاق 7-10٪. ومن المستبعد جدا أن تفقد أكثر من 10-15٪ على تلك الصفقات إذا عقدت 2-5 أيام.
السيناريو 2: زيادة إيف تعوض ثيتا السلبية والسهم لا يتحرك. في هذه الحالة، اعتمادا على حجم الزيادة إيف، من المرجح أن تكون المكاسب في نطاق 5-20٪. في بعض الحالات النادرة، فإن الزيادة الرابعة ستكون مثيرة بما فيه الكفاية لإنتاج مكاسب 30-40٪.
السيناريو 3: يرتفع الرابع تليها حركة الأسهم. هذا هو المكان الذي يضيء استراتيجية حقا. ويمكن أن يحقق عدد قليل جدا من الفائزين. على سبيل المثال، عندما انتقلت غوغل بنسبة 7٪ في اليوم الأول من يوليو 2018، حقق الخانق ربحا بنسبة 178٪. في نفس الدورة، كانت الخطوة 3٪ أبل كافية لتحقيق مكاسب 102٪. في أغسطس 2018 عندما قفزت فيكس من 20 إلى 45 في غضون أيام قليلة، كان لي ديس الخنق وعدد قليل من الصفقات الأخرى تضاعفت في غضون يومين.
ولإظهار السيناريو الثالث، ألق نظرة على صفقات سو في أغسطس 2018:
ولكي تكون واضحة، يمكن أن تحدث هذه العائدات مرة واحدة في غضون سنوات قليلة عندما تتعطل الأسواق حقا. ولكن إذا كنت يحدث لعقد بعض سترادلز أو الخانق خلال تلك الفترات، سوف تكون سعيدا جدا فعلتم.
يمكن أن يكون خيار سترادل الطويل استراتيجية جيدة في ظل ظروف معينة. ومع ذلك، يجب أن تدرك أنه إذا لم يحدث شيء في مجال حركة الأسهم أو تغيير الرابع، فإن سترادل ينزف المال وأنت تقترب من انتهاء الصلاحية. وينبغي أن تستخدم بعناية، ولكن عندما تستخدم بشكل صحيح، يمكن أن تكون مربحة جدا، دون التخمين الاتجاه.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن استراتيجية الخيار سترادل واستراتيجيات الخيارات الأخرى التي نقوم بتنفيذها لدينا محفظة ستيديوبتيونس، والاشتراك في تجربتنا المجانية.
وينبينار التالي يناقش جوانب مختلفة من سترادلز التداول.
تريد معرفة المزيد؟ نحن نناقش جميع الصفقات لدينا في منتدانا.
ما هو ستيديوبتيونس؟
خطة التداول الكاملة.
نهج محفظة كاملة.
استراتيجيات الخيارات المتنوعة.
منتدى المجتمع الحصري.
مكاسب ثابتة ومتسقة.
تعليم عالي الجودة.
إدارة المخاطر، حجم المحفظة.
الأداء على أساس يملأ الحقيقي.
استراتيجيات الخيارات غير الاتجاهية.
10-15 التجارة الأفكار شهريا.
الأهداف 5-7٪ شهريا صافي العائد.
المقالات الأخيرة.
تجارة ما بعد الأرباح في فيديكس.
لقد نظرنا في الكثير من الصفقات الزخم، ولكن في الوقت الراهن، وسوف نستمر في النظر في الصفقات غير اتجاهي. هذا هو خيار تداول متقدم قليلا يبدأ بعد يومين تقويميين من أرباح فيديكس كوربوريشن (نيس: فدكس) ويستمر لمدة 19 يوما تقويميا لمتابعة، والتي كانت الفائز على مدى العامين الماضيين.
من أوفير غوتليب، الأربعاء في 03:26 بيإم.
0 تعليقات 107 مشاهدة تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب الأربعاء في 03:26 بيإم.
خيارات أساسيات اليونانيين.
عند اتخاذ موقف الخيارات، سيكون هناك خطر والمكافأة المحتملة. خيارات الإغريق قياس العوامل المختلفة التي تؤثر على المخاطر ومكافأة موقف الخيار. قدم الرسم التوضيحي التالي شرحا موجزا لأهم اليونانيين: ثيتا، دلتا، غاما فيغا و رو وأثرها على الأسعار.
بقلم كيم، 18 ديسمبر.
0 التعليقات 123 مشاهدات أضيفت من قبل كيم ديسمبر 18.
كيف تخسر 197 مليون $ التداول فيكس.
وقد خسر تاجر التذبذب الغامض المعروف باسم "50 سنت" 197 مليون دولار في عام 2017 يراهن على ارتفاع في فيكس، والذي من شأنه أن يصاحب صدمة سوق الأسهم. 50 سينت بدأت في التباطؤ، ونشر ما يقرب من 20٪ من العقود كان لديه المعلقة خلال فصل الصيف. تم نشر هذه القصة في بوسينيس إنزيدر.
كيم 14 ديسمبر.
0 التعليقات 189 مشاهدة تمت إضافة كيم 14 ديسمبر.
ديبونكينغ أسطورة الأرباح.
"يجب أن يكون المستثمرون غير مبالين إلى 1 دولار في شكل توزيعات أرباح (مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم بمقدار $ 1) أو $ 1 تلقى عن طريق بيع الأسهم، وهذا يجب أن يكون صحيحا، إلا إذا كنت تعتقد أن $ 1 لا يستحق $ 1. هذه النظرية لم تكن تحدى منذ ذلك الحين باستثناء تلك التي يعضها "علة الأرباح".
بقلم جيسي، 8 ديسمبر.
0 تعليقات 292 مشاهدات أضيفت من قبل جيسي 8 ديسمبر.
إذا قمت بشراء نيتفليكس فقط عقدا.
إليك تجربة فكرية ممتعة. لنفترض أن لديك 15،000 دولار للاستثمار بالتساوي في خمسة عشر شركة مختلفة مرة أخرى قبل الركود الكبير. ثم يمكنك السماح لها ركوب من خلال تراجع السوق، وعقد الاستثمار الخاص بك بدلا من بيع أي شيء. كم سيكون لديك اليوم؟
كيم، 7 ديسمبر.
0 تعليقات 254 مشاهدات تمت إضافة بواسطة كيم 7 ديسمبر.
لماذا تداول الخيارات ليس القمار.
أحد الانتقادات الأكثر شيوعا لأي نوع من الاستثمار هو أنه يمكن اعتباره أقرب إلى المقامرة. ليس هناك أي خطأ في هذا نظرا لأن الاستثمار في أشكال مختلفة هو نشاط قانوني ومنتظم تماما.
بقلم كيم، 4 ديسمبر.
0 التعليقات 392 مشاهدات تمت إضافة بواسطة كيم 4 ديسمبر.
خيارات المواقف المكافئة.
واحدة من السمات المثيرة للاهتمام حول الخيارات هي أن هناك علاقة بين المكالمات، يضع، والأسهم الأساسية. وبسبب هذه العلاقة، بعض المواقف خيار ما يعادل - وهذا يعني ملامح الربح / الخسارة متطابقة - للآخرين.
من ماركولفينجر، 2 ديسمبر.
0 تعليقات 280 مشاهدات أضيفت من ماركولفينجر ديسمبر 2.
نظرة عامة على الخيار سترادل.
بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية استراتيجية الخيار سترادل طويلة، بل هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من وضع والدعوة على نفس الأساسية والضربة وانتهاء الصلاحية. التجارة لديها مخاطر محدودة (وهو الخصم المدفوع للتجارة) واحتمالات الربح غير محدودة.
بقلم كيم، 27 نوفمبر.
تعليق واحد 1،212 مشاهدة تعليق بواسطة al_g 6 ديسمبر.
الأرباح الزخم التجارة في أوراكل.
كتبنا أخيرا عن أوراكل في 2017-09-03 مع نفس الاختبار الخلفي - زخم التداول لمدة 3 أيام سوينغ قبل الأرباح، وتابعت من خلال ل 8 دورات متتالية قبل الأرباح مع العائدات الإجمالية 290٪ خلال ذلك التاريخ فترة. تاريخ أوراكل القادم هو 12-14-2017، ولكن هذا لم يتم تأكيد حتى الآن.
بقلم أوفير غوتليب، 26 نوفمبر.
0 تعليقات 414 مشاهدة تمت إضافة تعليق من قبل أوفير غوتليب 26 نوفمبر.
عكس الحديد كوندور الاستراتيجية.
و ريفيرز أيرون كوندور (ريك) هي استراتيجية محدودة المخاطر، محدودة الربح تداول تهدف إلى كسب الربح عندما يتحرك سعر السهم الأساسي خطوة حادة في أي من الاتجاهين. انتشار ريك هو حيث يمكنك شراء كوندور الحديد انتشار من شخص يراهن على الأسهم الأساسية البقاء الراكدة.
كيم، 23 نوفمبر.
تعليقان 3،130 مشاهدة تعليق بواسطة كيم 23 نوفمبر.
نريد أن نسمع منك!
يجب أن تتم الموافقة على المحتوى التابع لك بواسطة مشرف.
آل أكتيفيتي الصفحة الرئيسية المدونة كيف نقوم بتجربة إستراتيجية الخيارات.
التنقل.
نبذة عن الموقع: خياراتنا خدمة استشارية التداول يقدم خيارات عالية الجودة التعليم والأفكار التجارية قابلة للتنفيذ. نقوم بتنفيذ مزيج من استراتيجيات تداول الخيارات على المدى القصير والمتوسط ​​على أساس التقلب الضمني.
تنويه: نحن لا نقدم المشورة في مجال الاستثمار. نحن لسنا مستشارين الاستثمار. وينبغي ألا تفسر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على أنها مشورة استثمارية ولا ينبغي اعتبارها بمثابة طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية.